BNR a publicat sondajul trimestrial privind riscurile sistemice valabile pentru trimestrul I din 2018. Conform rezultatelor chestionarului privind riscurile sistemice, cele mai mari instituții de credit din România au identificat în exercițiul curent șase riscuri ridicate și două moderate, similar rezultatelor exercițiului anterior (din decembrie 2017).
Primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași cu cele de la evaluarea precedentă:
I. cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar
II. riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și IMM
III. riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne.
IV. Riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice se menține drept cel de-al patrulea risc sistemic ridicat, similar execițiului anterior și este în continuare considerat de bănci ca fiind un risc dificil de gestionat.
Ultimele două riscuri sistemice ridicate au fost considerate de instituțiile de credit ca fiind:
V. riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială
VI. riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației.
Băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice medii următoarele riscuri: (i) riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare și (ii) riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public. Acestea s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior.
Suplimentar față de riscurile incluse în Chestionarul privind riscurile sistemice, instituțiile de credit au mai indicat riscul asociat pierderilor provocate de interpretări excesive ale cadrului normativ aplicabil activității bancare de către autorități publice cu atribuții de control.
La nivelul UE, cele mai recente evaluări privind evoluția riscurilor și vulnerabilităților la adresa stabilității financiare indică drept riscuri cu potențial sistemic provenind din: (i) modificarea primei de risc pe piețele financiare internaționale, (ii) situația bilanțieră și profitabilitatea scăzută a instituțiilor financiare, (iii) provocările privind sustenabilitatea datoriei sectorului public și a celui privat, precum și (iv) lichiditatea și efectul de contagiune dinspre sectorul bancar paralel către sistemul financiar.
Analiza este realizată pe baza răspunsurilor instituțiilor de credit la chestionarul privind riscurile sistemice. Sondajul este transmis celor mai importante 12 instituții de credit din sistem după valoarea activelor. Acestea dețineau circa 86 la sută din activele totale ale sectorului bancar în luna noiembrie 2017. Chestionarul este adresat persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul departamentelor de administrare a riscului ale acestor instituții.
