Noi teste de stres se vor derula anul viitor în rândul marilor bănci din Uniunea Europeană. Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunțat că a fost deja elaborat și publicat pachetul de testare ce include metodologia, șabloanele și un ghid.
Teste vor începe la finalul lunii ianuarie, iar prima raportare către ABE se va face la finalul lunii aprilie
Testul de stres vizează să ofere tuturor participanților din piață o privire de ansamblu asupra nivelului de rezistență a instituțiilor financiare împotriva evoluțiilor negative ale pieței și să constate, de asemenea, nivelul de capitalizare al băncilor din UE.
Exercițiul de testare din 2020 va fi foarte asemănător cu cel precedent efectuat în 2018. În comparație, unele aspecte au fost îmbunătățite pe baza feedback-ului anterior, însă metodologia a fost păstrată cât mai asemănător.
Testele de stres se vor desfășura pe un eșantion de bănci care va acoperi aproximativ 70% din sectorul bancar din zona euro, fiecare stat membru al UE din afara zonei euro și Norvegia. Băncile ar trebui să îndeplinească pragul de semnificație a activelor de 30 de miliarde de euro, care este în concordanță cu criteriile utilizate pentru includerea în eșantionul de bănci care raportează datele privind raportarea de supraveghere către ABE, precum și cu definiția SSM a unei instituții semnificative.
În România, filialele următoarelor grupuri vor fi vizate:
- Erste Group Bank AG;
- Raiffeisen Bank International AG;
- BNP Paribas;
- Groupe Crédit Agricole;
- Société Générale S.A .;
- OTP Bank Nyrt;
- UniCredit S.p.a .;
- Intesa Sanpaolo S.p.A .;
- ING Groep N.V.
Rezistența băncilor va fi testată pe baza unui scenariu de bază macroeconomic și a unui scenariu advers comun, care va acoperi o perioadă de 3 ani, respectiv 2020-2022, și se va baza pe cifrele de la sfârșitul anului 2019.
Băncile-eșantion ar trebui să respecte cadrul de reglementare aplicabil la data de 31 decembrie 2019.
Cum arată calendarul de implementare al testelor de stres
- Lansarea exercițiului va fi sfârșitul lunii ianuarie 2020;
- Prima transmitere a rezultatelor către ABE la începutul lunii aprilie 2020;
- A doua transmitere către ABE la jumătatea lunii mai 2020;
- Transmiterea finală la ABE la jumătatea lunii iulie 2020;
- Publicarea rezultatelor până la sfârșitul lunii iulie 2020.
Testul de stres se concentrează pe evaluarea modului în care nivelurile de solvabilitate ale băncilor sunt afectate de o serie de factori de risc. În timpul exercițiului, băncile sunt obligate să sublinieze următorul set comun de riscuri:
- Riscul de credit, inclusiv securitizările;
- Risc de piață, CCR și CVA;
- Riscul operațional, inclusiv riscul de conduită.
Pentru riscul de credit, metodologia implică o creștere specificată a REA (valoarea expunerii ponderate la risc) pentru securitizări și șocuri specifice pentru pierderile legate de expuneri suverane. Metodologia riscului de credit nu a înregistrat schimbări mari, comparativ cu exercițiul precedent, în ciuda implicațiilor rezultate din implementarea din noile reglementări referitoare la calendarul NPL și la noul cadru de securitizare.
Principala modificare a riscului de piață se reflectă în standardizarea definiției venitului net comercial. Metodologia riscului de piață presupune un set comun de parametri de piață stresați, calibrați din scenariul macroeconomic.
Mai mult, pe lângă cele de mai sus, băncile ar trebui să estimeze impactul scenariilor la nivelul venitului net din dobânzi (NII) și să efectueze, de asemenea, analiza testului de stres asupra P&L și a altor elemente de capital care nu sunt acoperite de alte categorii de riscuri.
ABE coordonează exercițiul de testare a stresului în cooperare cu Banca Centrală Europeană (BCE), Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), Comisia Europeană (CE) și autoritățile competente (CA). BCE este responsabilă de dezvoltarea scenariului macroeconomic de bază, în plus, CERS și BCE dezvoltă scenariul macroeconomic advers în cooperare cu autoritățile competente. Autoritățile competente vor încorpora rezultatele exercițiului în SREP, în timp ce ABE le va publica atât la nivel individual, cât și la nivel agregat.
