Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Cum se comportă băncile cu privire la asumarea de riscuri, în condițiile presiunilor competiționale și funcție de tipul de model de business pe care îl dezvoltă
Share
Notification Show More
Latest News
BRD domină piața serviciilor de custodie: 10 ani în topul Global Finance. Claudiu Cercel: Acest premiu este o validare a eforturilor noastre constante de a oferi servicii de custodie la cele mai înalte standarde
Stiri de top
60.000 de lei în 1990 valorau un apartament. În 1997, doar o tigaie. Cum economisim eficient și ce facem cu banii puși deoparte? Sfatul specialiștilor
Stiri de top
Finanțare-record în real estate-ul sustenabil din România: NEPI Rockcastle atrage 190 mil. euro de la BRD, UniCredit și Garanti BBVA
Stiri de top
Mihail Ion este numit Vicepreședinte Retail în cadrul Raiffeisen Bank România, în locul lui Vladimir Kalinov
Stiri de top
Banca Transilvania anunță finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni sustenabile în lei. Suma atrasă: 1,5 miliarde de lei, un record în sistemul bancar local
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Opinii > Cum se comportă băncile cu privire la asumarea de riscuri, în condițiile presiunilor competiționale și funcție de tipul de model de business pe care îl dezvoltă
OpiniiTop news

Cum se comportă băncile cu privire la asumarea de riscuri, în condițiile presiunilor competiționale și funcție de tipul de model de business pe care îl dezvoltă

Bogdan Capraru
Last updated: 24/05/2019 11:47
Bogdan Capraru 6 ani ago
Share
SHARE

În ultimii ani, în special după criza financiară internațională izbucnită în 2007, analiza factorilor de risc cu privire la activitatea bancară a devenit o preocupare majoră, atât pentru managementul din bănci, autorități de reglementare, cât și pentru cercetarea academică în domeniu. Un loc aparte îl ocupa și legătura dintre competiție și riscurile bancare. Acest subiect este de actualitate și în contextul procesului de integrare europeană, competiția, ca fenomen, având un rol central.

După cum bine știm, integrarea piețelor europene are în vedere competiția ca și catalizator. Tot în acest context, studiile empirice ne arată faptul că, din perspectiva stabilității financiare a instituțiilor de credit, competiția bancară poate avea efecte diferite: să contribuie la întărirea stabilității financiare sau să ducă la fragilitate financiară. Mergând cu analiza mai departe, preocupările vin, de asemenea, din perspectiva legăturii între modelul de business (tipul de instituție, proveniența capitalurilor, a structurilor de finanțare, a diversificării activității etc.) și asumarea de riscuri de către bănci.

Întrebarea care se pune este cum se comportă instituțiile de credit cu privire la asumarea de riscuri, în condițiile presiunilor competiționale și funcție de tipul de model de business pe care îl dezvoltă? În această direcție am realizat o cercetare împreună cu conf. dr. Iulian Ihnatov și drd. Nicoleta Pintilie în cadrul proiectului de cercetare „Relația dintre Accesul la Finanțare și Stabilitatea Financiară: Rolul Infrastructurii Financiare” – PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855, finanțat de CNCS –UEFISCDI. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 3.394 de instituții de credit (1.614 de bănci comerciale, 890 de cooperative de credit și 890 de bănci de economii) din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene pentru perioada 2000 – 2016. Am folosit modelele de analiză non-structurale, care consideră că băncile se comportă diferit în condițiile unei anumite structuri a pieței.

Indicatorii non-structurali folosiți cu privire la competiție au fost indicele Lerner, ce măsoară puterea pe piață, precum și indicele Boone. Indicele Lerner sugerează dimensiunea marjei prețurilor peste costul marginal. În cazul unei piețe caracterizate printr-o competiției perfectă, indicele Lerner este 0; în cazul pieței de tip monopol, acesta ia valoarea 1; pentru piața cu o competiție monopolistă indicele este cuprins între 0 și 1; iar o valoare mai mică decât 0, implică situația în care prețul scade sub costul marginal fapt care poate rezulta dintr-un comportament irațional a băncilor. Indicele propus de Jan Boone se calculează ca raport între elasticitatea profitului și costul marginal, măsurând impactul eficienței asupra performanței în termeni de profit. Astfel, băncile cu eficiență mai ridicată, cu costuri mai mici, au mai multe beneficii în termeni de profit ca urmare a realocării cotelor de piață de la cele mai puțin eficiente, iar acest efect este mai puternic, cu cât mediul competițional este mai ridicat.

Altfel spus, băncile sunt „pedepsite” mai aspru în contextul unei competiții ridicate dacă sunt ineficiente. Cu cât este mai mare acest indicator în mărime absolută, cu atât competiția este mai ridicată. În ceea ce privește riscul, am folosit doi indicatori: z – score, ce măsoară probabilitatea de faliment a băncilor (în componența formulei de calcul intră valoarea ROA – rentabilitatea activelor, gradul de adecvare a capitalurilor – capitaluri proprii/total active și deviația standard a ROA), precum și riscul de lichiditate (calculat ca raport între total active lichide și suma depozitelor și datoriilor pe termen scurt). Astfel, vom analiza relația dintre competiția și riscurile bancare în contextul modelului de business al instituțiilor de credit din UE, pe eșantionul ales. Modelul de business l-am considerat din perspectiva tipului de instituție (bancă comercială, cooperativă de credit sau bancă de economii), a diversificării activității (ponderea creditelor în total active și ponderea veniturilor non-dobândă în total venituri) și a structurii de finanțare (total depozite agenți nefinanciari/total pasive).

Rezultatele estimărilor econometrice ne arată că dincolo de un anumit punct, competiția ere efecte negative asupra stabilității financiare. Astfel, vorbim de o relație în formă de U. De asemenea, constatăm faptul că băncile comerciale sunt mai instabile decât cooperativele de credit și băncile de economii (cele mai stabile fiind băncile de economii). Primele, în contextul creșterii competiției, adoptă strategii mult mai riscante în scopul apărării profiturilor. În același context, băncile cu activitate diversificată tind să se confrunte cu instabilitate financiară, în schimb cele cu o structura de finanțare solidă sunt mult mai stabile. Aceleași rezultate le obținem în contextul folosirii în estimări a ambilor indicatori de competiție și de risc.

Astfel, în contextul integrării europene, competiția sănătoasă între instituțiile de credit este benefică pentru stabilitatea acestora, dar, în cazul în care aceasta devine excesivă, poate conduce către fragilitate financiară. De asemenea, expunerea excesivă către active cu venituri non-dobândă poate dăuna stabilității financiare în contextul unui mediu competițional tot mai dinamic. Orientarea către creditare bancară și o structură de finanțare solidă conferă, de asemenea, o stabilitate financiară sporită instituțiilor de credit analizate.

You Might Also Like

Topul băncilor după active în 2024. Raportul BNR dă peste cap toate calculele inițiale: surpriza vine de la CEC Bank, care și-a consolidat poziția a treia, consemnând cea mai puternică creștere. Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen Bank – celelalte bănci care au făcut furori. UniCredit Bank nu poate ajunge deocamdată pe podium nici după fuziunea cu Alpha Bank

De ce are România nevoie de o bancă de dezvoltare? Dan Sandu, CEO, explică: BID este o instituție creată cu misiunea clară de a reduce dezechilibrele acolo unde piața bancară nu reușește singură

De ce plătim comisioane pentru popriri? Ghid esențial pentru consumatori despre taxele pe care le percep băncile unui client care are contul blocat

EXCLUSIV. Anxietatea socială și economică din această perioadă, prin ochii unui lider de bancă. Sergiu Manea, BCR: ”Nu vorbesc despre un optimism deșănțat, dar nici nu mai este starea aia de îngrijorare combinată cu confuzie. Cred că oamenii știu că sunt vremuri dificile și că trebuie să muncească!”

Dan C. Turmacu: Sfatul meu pentru investitorul de tip mediu este nu vândă acum acțiunile din portofoliu

TAGGED: Bogdan Capraru, credit risk, risc credit
Bogdan Capraru 24/05/2019
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By Bogdan Capraru
Bogdan Căpraru este Profesor Universitar Doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și membru în cadrul Consiliului Fiscal din România.
Previous Article „O familie, o casă”, un nou program social al PSD: credit de 120.000 de euro, garantia statului va fi de 80%, iar dobânda fixă și comisionul de gestiune vor fi subvenționate
Next Article Florin Dănescu: ”Am asistat la răstignirea și denigrarea imaginii băncilor la nivel de discurs public și apoi politic, urmate de dezbateri legislative lipsite de echilibru”

– Publicitate –

Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

Topul băncilor după active în 2024. Raportul BNR dă peste cap toate calculele inițiale: surpriza vine de la CEC Bank, care și-a consolidat poziția a treia, consemnând cea mai puternică creștere. Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen Bank – celelalte bănci care au făcut furori. UniCredit Bank nu poate ajunge deocamdată pe podium nici după fuziunea cu Alpha Bank

o săptămână ago

De ce are România nevoie de o bancă de dezvoltare? Dan Sandu, CEO, explică: BID este o instituție creată cu misiunea clară de a reduce dezechilibrele acolo unde piața bancară nu reușește singură

2 luni ago

De ce plătim comisioane pentru popriri? Ghid esențial pentru consumatori despre taxele pe care le percep băncile unui client care are contul blocat

2 luni ago

EXCLUSIV. Anxietatea socială și economică din această perioadă, prin ochii unui lider de bancă. Sergiu Manea, BCR: ”Nu vorbesc despre un optimism deșănțat, dar nici nu mai este starea aia de îngrijorare combinată cu confuzie. Cred că oamenii știu că sunt vremuri dificile și că trebuie să muncească!”

3 luni ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?