În fiecare an, supravegherea bancară a Băncii Centrale Europene – în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere – identifică și evaluează riscurile cu care se confruntă băncile din zona euro în anul care urmează. Rezultatul acestui exercițiu servește drept bază pentru definirea priorităților de supraveghere și determină zonele de concentrare pentru monitorizarea și analiza periodică a riscurilor la care sunt expuse băncile supravegheate, inclusiv cele din România.
Identificarea și evaluarea riscurilor cu care se confruntă băncile sunt esențiale pentru realizarea cu succes a supravegherii bancare.
Harta realizată de către Banca Central Europeană ilustrează factorii determinanți principali ai riscurilor ce vor afecta sistemul bancar din zona euro pe parcursul unui orizont temporal de doi-trei ani, în funcție de gradul de probabilitate și de impact. Factorii determinanți ai riscurilor nu ar trebui analizați separat, întrucât se pot genera sau potența reciproc.
Harta riscurilor la nivelul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) prezintă o imagine agregată a zonei euro, evidențiind numai factorii determinanți principali ai riscurilor. Harta nu este menită a constitui o listă exhaustivă a riscurilor cu care se confruntă băncile supravegheate.
Potrivit BCE, cei mai proeminenți trei factori determinanți ai riscurilor care afectează sistemul bancar din zona euro sunt: incertitudinile geopolitice, stocul de credite neperformante și criminalitatea cibernetică și perturbările sistemelor informatice. Acești factori sunt urmați de reevaluarea riscului pe piețele financiare, mediul caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor și reacțiile băncilor la reglementări.
Comparativ cu anul precedent, se observă o diminuare substanțială a riscurilor generate de condițiile economice și fiscale din zona euro, în principal ca urmare a unei dinamici ciclice favorabile. Totodată, incertitudinile geopolitice și riscurile de reevaluare a riscului pe piețele financiare au sporit. Progresele consemnate în domeniul digitalizării exacerbează riscurile legate de sistemele informatice vechi ale băncilor și de atacurile cibernetice.
Incertitudinile geopolitice sunt legate de Brexit
Preocupările legate de Brexit vizează o gamă largă de riscuri, precum cele legate de continuitatea activității și de tranziție, continuitatea contractelor, riscurile de arbitraj reglementar legate de diferențele de reglementare la nivel național sau riscurile de repercusiuni macroeconomice. Pentru zona euro, există un risc limitat de perturbare semnificativă a accesului la serviciile financiare, însă o posibilă fragmentare a sectorului serviciilor financiare ar putea inhiba eficiența acestuia.
Nivelul creditelor neperformante e menține mult prea ridicat
În pofida unei îmbunătățiri semnificative a calității activelor în ultimii ani, nivelurile ridicate de credite neperformante reprezintă în continuare o preocupare pentru numeroase instituții din zona euro. Ca parte a liniilor directoare privind creditele neperformante, băncilor cu niveluri ridicate de credite neperformante li s-a solicitat să convină asupra unor strategii de soluționare a problemei stocurilor de credite neperformante. Până în prezent, eforturile depuse au condus la progrese considerabile în ceea ce privește reducerea nivelului creditelor neperformante, rata creditelor neperformante a instituțiilor semnificative scăzând de la 8% în 2014 la 4,9% în trimestrul IV 2017.
Cu toate acestea, nivelul agregat actual al creditelor neperformante se menține mult prea ridicat comparativ cu standardele internaționale și sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura soluționarea corespunzătoare a problemei creditelor neperformante în zona euro. Stocurile ridicate de credite neperformante impun constrângeri la nivelul bilanțurilor, profitabilității și capitalului băncilor. Prin urmare, soluționarea problemei creditelor neperformante reziduale, inclusiv monitorizarea progreselor băncilor în reducerea nivelului creditelor neperformante, rămâne una dintre prioritățile principale ale Supravegherii bancare europene si in 2019.
În plus, interesul actual pentru obținerea de randamente ar putea amplifica potențialul unei acumulări de credite neperformante în viitor.
Băncile se confruntă cu un număr tot mai mare de amenințări cibernetice.
Criminalitatea cibernetică și perturbările sistemelor informatice creează dificultăți tot mai mari pentru bănci și evidențiază necesitatea ca acestea să investească în sisteme informatice. Băncile sunt tot mai presate să își modernizeze infrastructura informatică de bază în vederea simplificării structurilor lor, reducerii costurilor, optimizării calității experienței clienților și sporirii eficienței, precum și pentru a putea concura cu companiile FinTech/BigTech. În plus, băncile se confruntă cu un număr tot mai mare de amenințări cibernetice. Incidentele cibernetice pot conduce la pierderi financiare și pot avea ramificații indirecte sau chiar un impact sistemic, deși instituțiile semnificative nu au raportat până în prezent niciun incident major. Totuși, în unele cazuri, potrivit informațiilor, părți ale sistemelor interne ale băncilor au fost compromise o perioadă, înainte de detectarea unei intruziuni – situație care ar putea permite unor factori de rea-credință să cauzeze pagube semnificative.
Cum vede BCE riscul privind concurența bănci / FinTech-uri
Concurența nebancară se intensifică, odată cu pătrunderea pe piețele creditului a firmelor FinTech, a societăților de asigurare și a altor firme, se arată în raportul BCE. Totuși, până în prezent, impactul asupra marjelor de creditare pare să fie limitat și se anticipează că acesta va rămâne scăzut pe parcursul orizontului de evaluare a riscurilor. Există, de asemenea, temeri cu privire la concurența potențial sporită din partea firmelor BigTech (companii mari din domeniul tehnologiei care au acces la vaste baze de date cu clienți și care sunt capabile să pătrundă în sectorul serviciilor financiare – Amazon, Apple, Facebook, Google).
Potrivit datelor BCE, acordarea de împrumuturi sectorului imobiliar rezidențial rămâne una dintre activitățile principale pentru băncile din zona euro, reprezentând aproximativ 40% din PIB al zonei euro în 2017.
