BNR a facut publică lista băncilor de importanță sistemică din România pentru anul viitor. Banca Centrală a decis că în 2022 România va avea nouă bănci de importanța sistemică, față de 8 bănci sistemice în acest an. Instituțiile de credit de importanţă sistemică sunt entitățile de dimensiuni mari comparativ cu activele sistemului financiar în ansamblu și/sau cu economia reală.
În 2021, datele BNR arătau ca doar 8 bănci au importanta sistemica: Banca Transilvania, BCR, BRD, Unicredit, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank si OTP Bank.
Potrivit ordinului BNR, cele nouă banci sunt obligate să mențină și în 2022 capital suplimentar (amortizor) pentru riscul sistemic (O-SII), reprezentand intre 0,5% si 2% din valoarea expunerii la risc.
Amortizorul de capital aferent instituțilori de importanță sistemică (O-SII) se aplică pentru limitarea riscului de hazard moral generat de dimensiunea băncilor și pentru creșterea rezilienței instituțiilor sistemice.
Care este importanța băncilor sistemice? Prin identificarea băncilor de importanță sistemică, BNR poate eficientiza politica macroprudențială.
Autoritățile de reglementare stabilesc băncile sisemice ➡️
1. La nivel global – bănci de importanță sistemică globală (G-SII)
2. La nivel național – alte bănci de importanță sistemică (O-SII)
Băncile pe care BNR le va salva cu orice preț, în caz de criză, dețineau la 31 decembrie 2020 o cotă de piață de 76,27% din activele sistemului bancar:
1. Banca Transilvania – S.A.,
2. Banca Comercială Română – S.A.,
3. UniCredit Bank – S.A.,
4. BRD – Groupe Societe Generale – S.A.,
5. Raiffeisen Bank – S.A.,
6. CEC Bank – S.A.,
7. Alpha Bank România – S.A.,
8. OTP Bank România – S.A.,
9. Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
Ordinul emis de Banca Naţională a României intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022:
Art. 1. – Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind „alte instituţii de importanţă sistemică” (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021, sunt următoarele: Banca Transilvania – S.A., Banca Comercială Română – S.A., UniCredit Bank – S.A., BRD – Groupe Societe Generale – S.A., Raiffeisen Bank – S.A., CEC Bank – S.A., Alpha Bank România – S.A., OTP Bank România – S.A., Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
Art. 2. – Începând cu 1 ianuarie 2022, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel:
a) Banca Transilvania – S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc;
b) Banca Comercială Română – S.A., UniCredit Bank – S.A. şi BRD – Groupe Societe Generale – S.A. menţin un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc;
c) Raiffeisen Bank – S.A. menţine un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc;
d) OTP Bank România – S.A. şi Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. menţin un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc.
Art. 3. – Începând cu 1 ianuarie 2022, CEC Bank – S.A. şi Alpha Bank România – S.A. menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Cum se decide
Începând cu ianuarie 2015, BNR folosește cadrul european de evaluare a băncilor de importanță sistemică (Ghidul AutoritățiiBancare Europene (ABE) publicat la 16 decembrie 2014).
