Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a analizat, în ședința din 20 octombrie, politica macroprudențială și riscul sistemic al băncilor, recomandând Băncii Centrale să crească amortizorul anticiclic de capital pentru bănci și să calibreaze politica de distribuire a dividendelor. Cu alte cuvinte, BNR și băncile trebuie să se pregătescă pentru și mai multe incertitudini cu riscuri și scenarii diverse. CNSM precizează că acordă o atenție sporită monitorizării riscurilor sistemice care pot afecta stabilitatea piețelor financiare bancare și nebancare în cazul materializării unui scenariu de risc extrem.
De altfel, analiza privind amortizorul anticiclic de capital a fost lansată la sfârșitul lunii septembrie, de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) privind riscurile și vulnerabilitățile sistemului financiar al Uniunii Europene în contextul actual. CERS evidențiază că instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție sporită politicilor de capital, lichiditate și constituire a provizioanelor, prin luarea în considerare a efectelor negative care pot interveni în perioada următoare.
CERS solicită autorităților relevante naționale și europene, participanților la piață și instituțiilor financiare private să fie pregătite pentru materializarea unor riscuri severe.
În această direcție, CERS încurajează utilizarea instrumentelor micro și macroprudențiale în vederea constituirii rezervelor de capital care să poată fi eliberate ulterior pentru susținerea economiei reale în cazul deteriorării condițiilor macroeconomice.
Astfel, „se recomandă Băncii Naționale a României să majoreze rata amortizorului anticiclic de capital cu 0,5 puncte procentuale începând cu data de 23 octombrie 2023. În consecință, rata aplicabilă pentru amortizorul macroprudențial menționat va fi de 1 la sută în octombrie 2023. Indicatorii de lichiditate și profitabilitate ai sectorului bancar din România, aflați semnificativ peste valorile mediei europene, permit consolidarea politicii macroprudențiale fără a fi influențată negativ oferta de creditare pentru debitorii eligibili”, se arată în comunicatul de presă al CNSM.
Potrivit instituției, măsură vine să continue procesul de întărire a politicii macroprudențiale la nivel național, similar tendinței manifestate pe plan european, în condițiile acumulării de riscuri suplimentare, și se răspunde totodată apelului lansat de CERS cu privire la sporirea vigilenței în viitorul apropiat. Potrivit datelor CERS, România face parte în prezent din rândul celor 16 state membre care au în vigoare sau care au anunțat aplicarea unui amortizor anticiclic mai mare de zero la sută în perioada 2022-2023.
Din 1 ianuarie 2023, BNR crește amortizorul de capital pentru băncile sistemice
Totodată, CNSM recomandă Băncii Naționale să crească amortizorul de capital pentru instituțiile de importanță sistemică din România. Astfel, BNR va impune, începând cu data de 1 ianuarie 2023, un amortizor de capital pentru băncile identificate ca având un caracter sistemic, potrivit datei de 31 decembrie 2021. Această măsură face obiectul notificării prealabile către Comitetul european pentru risc sistemic. Recomandarea CNSM, precum și rata amortizorului aplicabil fiecărei bănci sistemice urmează a fi publicate pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2022.
Băncile avertizate să-și calibreaze politica de distribuire a dividendelor
Mai mult, CNSM încurajează instituțiile de credit să aibă o conduită foarte prudentă în perioada următoare în ceea ce privește politica de distribuire a dividendelor, conduită care să conducă la consolidarea capitalizării, în vederea gestionării adecvate a turbulențelor care se pot manifesta în viitorul apropiat. CNSM va monitoriza îndeaproape, în strânsă colaborare cu Banca Națională a României, modul în care instituțiile de credit își calibrează politica de distribuire a dividendelor.
Recomandările și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitate de voturi.
