Bancile trebuie sa aiba in vedere vulnerabilitatile care provin din structura de finantare si din cea a activelor si sa instituie politici de administrare a riscurilor pentru definirea abordarii acestora in privinta grevarii de sarcini a activelor, potrivit unui proiect de regulament al BNR.
„Institutiile de credit trebuie sa instituie politici de administrare a riscurilor pentru definirea abordarii acestora in privinta grevarii de sarcini a activelor, precum si proceduri si controale care sa asigure ca riscurile asociate administrarii garantiilor si grevarii de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate si administrate in mod adecvat”, se arata in proiectul de completare a Regulamentului BNR.
Aceste politici, aprobate de organul de conducere, trebuie sa tina cont de modelul de afaceri al fiecarei institutii de credit, de statele membre in care functioneaza acestea, de specificul pietelor de finantare si de situatia macroeconomica.
„Proiectul de regulament are in vedere amendarea cadrului de reglementare in domeniul riscului de lichiditate din perspectiva conformarii depline cu Recomandarea B – Gestionarea de catre institutii a riscurilor asociate grevarii de sarcini a activelor din cadrul Recomandarii CERS/2012/2 privind finantarea institutiilor de credit.
Aceasta recomandare se refera la faptul ca autoritatile nationale de supraveghere trebuie sa solicite institutiilor de credit sa fie constiente de nivelurile proprii ale grevarii de sarcini a activelor si sa conceapa un cadru de monitorizare corespunzator. Proiectul de regulament transpune si prevederile in domeniul riscului de lichiditate din cadrul Ghidului CEBS privind administrarea riscului de concentrare”, se explica in prezentarea actului normativ. Identificarea concentrarilor riscului de lichiditate trebuie sa aiba in vedere si angajamentele din afara bilantului. In functie de modelul de activitate, o banca trebuie sa aiba in vedere vulnerabilitatile care provin din structura de finantare si din cea a activelor.
Totodata, institutiile de credit care sunt active in mai multe tari si monede trebuie sa aiba acces la diverse surse de finantare in fiecare moneda in care banca detine pozitii semnificative. Pentru determinarea nivelului concentrarii riscului de lichiditate, bancile vor utiliza indicatori cantitativi in completarea evaluarilor calitative ale concentrarilor riscului de lichiditate.
„Sistemul informational al bancii trebuie sa aiba capacitatea de a oferi in timp util informatii organelor de conducere relevante cu privire la nivelul, evolutia si tipurile grevarii de sarcini a activelor si sursele aferente grevarii, precum finantarile garantate sau alte tranzactii; cuantumul, evolutia si calitatea creditului activelor negrevate, dar care pot fi grevate de sarcini, specificand volumul activelor disponibile pentru a fi grevate de sarcini; cuantumul, evolutia si tipurile grevarii suplimentare de sarcini care rezulta din scenariile de criza – grevarea de sarcini contingente”, se arata in proiect.
La elaborarea planurilor de finantare pentru situatii neprevazute, institutiile de credit trebuie sa aiba in vedere si concentrarile riscului de lichiditate. Totodata, acestea vor include in planurile pentru situatii neprevazute strategii de abordare a grevarii de sarcini contingente generate de situatii de criza relevante, precum o inrautatire a ratingului institutiei de credit, deprecierea activelor gajate si cresteri ale cerintelor de marja.
